大业四年（公元608年）冬季，隋炀帝授右翊卫将军薛世雄为王门道行军大将，命他在西域伊吾国内修建一座伊吾城，并派吏部侍郎裴世矩共同前往经略。
薛世雄乃大隋名将，凡所行军破敌之处，秋毫无犯，深得炀帝喜爱。炀帝曾夸奖他:“世雄廉正节概，有古人之风。”
薛世雄与突厥的启民可汗约定联合集兵进攻伊吾国（今哈密地区）。薛世雄率军出玉门后，启民可汗因顾失约没有到。薛世雄将军并没有退缩而是毅然决定孤军穿越茫茫沙漠直捣伊吾国，此时正直冬季西北地区正处在天气恶劣风沙猖狂之时。薛世雄进兵神速，势如天降。伊吾人根本就没想到隋军能来，所以都没做防备。当听说薛世雄率军已越过沙漠，兵临城下之时。伊吾人惊恐万分，不得不请求投降。薛世雄震服伊吾后，就在汉代旧伊吾城东筑了一座新城号“新伊吾”，裴世矩告谕西域诸国:“天子为蕃人交易悬远，所以（筑）城耳。”薛世雄命银青光禄大夫王威率领一千多名士兵戍守伊吾屯垦戍边。然后率军班师回朝。炀帝大悦，薛世雄因功进位为正议大夫，并赐物二千段。
隋朝在伊吾国设立了伊吾郡和柔远镇，薛世雄兴建的“新伊吾城”成为隋朝控制东西交通要道上的一个重要军事据点。